Nr projektu badawczego 2016/1 - Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi krajów Unii Europejskiej

Postępująca globalizacja światowych gospodarek przyczynia się do wzrostu powiązań między rynkami kapitałowymi. Zjawisko to staje się znaczącym czynnikiem egzogenicznym wpływającym na efektywność narodowej polityki gospodarczej oraz oddziałuje na procesy zarządzania ryzykiem na poziomie mikroekonomicznym. W związku z tym identyfikacja powiązań między rynkami oraz analiza zmian siły tych powiązań w czasie, stanowią istotną wskazówkę dla krajowych decydentów makroekonomicznych i stają się istotnym elementem zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem rynków kapitałowych. Tym samym głównym celem projektu badawczego jest analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowowschodniej. Badanie relacji pomiędzy wspomnianymi rynkami jest uzupełnione o analizę ich powiązań z wiodącymi w Unii Europejskiej rynkiem niemieckim i brytyjskim. 

Kierownicy projektu: doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (Brno University of Technology, Czechy), doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (Brno University of Technology, Czech) 

Projekt badawczy jest realizowany przy współpracy z Brno University of Technology, Faculty of Business and Management (Republika Czeska).

Publikacje w języku angielskim:

Zinecker, M., Balcerzak, A. P., Fałdziński, M., Meluzín, T., & Pietrzak, M. B. (2016). Application of DCC-GARCH Model for Analysis of Interrelations Among Capital Markets of Poland, Czech Republic and Germany. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vratna: Letra Interactive, pp. 416-421. 

Wstępne wyniki badań:

Meluzín, T.; Zinecker, M., Fałdziński, M., Pietrzak M., & Balcerzak, A.P. (2016). Interdependence among Capital Markets of Germany, Poland and Baltic States, Institue of Economic Research Working Papers, No. 36/2016.

Meluzín, T.; Zinecker, M., Fałdziński, M., Pietrzak M., & Balcerzak, A.P. (2016). Value-at-Risk with Application of DCC-GARCH Model, Institue of Economic Research Working Papers, No. 35/2016. 

Zinecker, M., Balcerzak, A.P., Fałdziński, M., Pietrzak M., and Meluzín, T. (2016). Application of DCC-GARCH Model for Analysis of Interrelations Among Capital Markets of Poland, Czech Republic and Germany, Institue of Economic Research Working Papers, No. 4/2016.

Balcerzak, A.P., Faldzinski, M., Pietrzak, M., Meluzin, T. & Zineker, M. (2016). Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów grupy wyszehradzkiej, Institue of Economic Research Working Papers, No. 167/2016.